Научный журнал
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований

ISSN 1996-3955
ИФ РИНЦ = 0,580

МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В АНАЛИЗЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ

Кузнецова Е.О. 1 Титов В.А. 1
1 ФГБОУ ВО «Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова»

Особое значение в экономической политике любого государства занимает состояние рынка ипотечного жилищного кредитования (ИЖК).

Основной целью данной работы является использование метода главных компонент для сокращения признакового пространства и получения некой агрегированной величины, которая отражает в совокупности поведение зависимых переменных Y и может быть интерпретирована в анализе российского рынка ИЖК с точки зрения его структуры и характерных особенностей.

Используя данные в динамике с 2009 по 2014 год по 82 регионам РФ, рассмотрим в качестве зависимых признаков Y следующие показатели, отражающие ситуацию на всем рынке ипотечного кредитования: Y1 – количество выданных ипотечных жилищных кредитов, накопленным итогом с начала года, по данным Банка России (штук); Y2 – объем просроченной задолженности по выданным ипотечным жилищным кредитам, по данным Банка России (млн. рублей); Y3 – объем выданных ипотечных жилищных кредитов в рублях, накопленным итогом с начала года, по данным Банка России (млн. рублей); Y4 – объем выданных ипотечных жилищных кредитов в иностранной валюте, накопленным итогом с начала года, по данным Банка России (млн. рублей).

Используя статистический пакет Statgraphics, проведем анализ главных компонент для агрегации зависимых переменных.

Первая компонента объясняет 74,9 % первоначальной изменчивости, что является достаточным показателем. Не имеет смысла усложнять модель включением остальных трех компонент. Значения весов главной компоненты F1 представлены в табл. 2.

Таблица 1

Анализ главных компонент

Номер компоненты F

Собственное значение

Процент вариации

Суммарный процент вариации

1

1,21998

74,878

74,878

2

0,30329

18,615

93,493

3

0,0727699

4,466

97,959

4

0,0332468

2,041

100

Таблица 2

Вектор весов главной компоненты F1

 

Y1

Y2

Y3

Y4

F1

kuz001.wmf

kuz002.wmf

kuz003.wmf

kuz004.wmf

Уравнение компоненты F1 имеет следующий вид:

kuz005.wmf.(1)

Таким образом, была получена компонента F1, которую экономически можно интерпретировать, как агрегированную величину от исходных зависимых переменных, описывающую общее состояние ипотечного рынка в России на региональном уровне. Отрицательный коэффициент перед Y2 равный –0,2598 объясняет обратную зависимость от результативной переменной. Это логично, так как, чем больше объем просроченной задолженности по ИЖК, тем хуже и слабее состояние рынка в области жилищного кредитования. Построив график распределения субъектов РФ по значениям главной компоненты F1, можно наглядно убедиться в сильной дифференциации регионов по состоянию рынка ИЖК: в положительную область войдут регионы с благоприятными условиями для жилищного кредитования, а отрицательное значение компоненты покажет малую кредитоспособность населения, а также недостаточно развитую систему местного ИЖК.


Библиографическая ссылка

Кузнецова Е.О., Титов В.А. МЕТОД ГЛАВНЫХ КОМПОНЕНТ В АНАЛИЗЕ РЫНКА ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – № 3-2. – С. 330-331;
URL: https://applied-research.ru/ru/article/view?id=11460 (дата обращения: 22.06.2021).

Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»
(Высокий импакт-фактор РИНЦ, тематика журналов охватывает все научные направления)

«Фундаментальные исследования» список ВАК ИФ РИНЦ = 1.074